你以为银行是“安全”的？

liu263

澳大利亚财经报道记者Chris Joye上周末发布文章“澳大利亚4大银行为1.25万亿澳元（房地产）贷款准备的保证金在审慎监管局最近的压力测试中全部化为乌有”

根据Joye的文章，四大银行能通过审慎监管局的压力测试并持有审慎监管局要求的最低核心资产，是由于他们从银行其他（非房地产贷款）部门抽取了资本及利润（用以填补贷款保证金的短缺）。于此相反，尽管小一些的银行承受了更大的亏损，他们反而还有足够的保证金来应付危机。

尽管由于担心会影响莫雷财经系统调查（的报告），澳大利亚审慎监管局并没有在局长Wayne Byres的谈话中讨论以上细节，财经报道周报还是确认了上边的事实。一下取自Joye的报告：

在其后公开书面版本中，审慎监管局长Wayne Byres说，非4大银行的金融机构的保证金在压力测试中刚好能够支付贷款造成的亏损。注脚中表明4大银行"不是这种情况"。该注脚并没有清楚的表明4大银行到底是有，还是没有足够的保证金，但来自审慎监管局的消息说是“后一中情况（没有足够保证金）”，所有（4大银行）住宅贷款的保证金在压力测试中化为乌有。

财经报道还了解到，在Wayne Byres先生谈话的前一个版本中，有专门的章节谈论这个问题，并附有图表。但是由于担心会对莫雷金融系统调查的最终报告有影响，这一部分被去除，并只用注脚的形式标注。

中小金融机构表现出的相对稳定，是由于他们采用了“信贷风险标准方法”。 “信贷风险标准方法”要求放贷机构对大部分贷款（LVR低于80%,及LVR高于80%但买有贷款保险）采用35%的风险系数。于此相应，中小金融机构的保证金率在2.8%，也就是说每100元的贷款需要2.8元的保证金。

于此相反，4大银行及麦考利银行用他们自己的内部模型来决定风险系数。这造成在大金融机构中，（房地产贷款）平均风险系数在15%到23%之间，保证金率在1.2%到1.9%之间。

见下图：





希望AFR的报道打破各大银行宣称的“资本充足”的神话，并促使莫雷金融系统调查在他们的报告中建议提高保证金率。

原文链接：

http://www.macrobusiness.com.au/ ... our-banks-are-safe/

翻译不易，请大方加分。

sydflyer

wow

echoliu

贪婪

serrina0320

lonely1998

nis

什么意思，是不是说贷款就不用还了？

liu263

nis 发表于 2014-11-18 11:35
什么意思，是不是说贷款就不用还了？

g11

nis 发表于 2014-11-18 11:35
什么意思，是不是说贷款就不用还了？

啥时候有这好事喊上俺

liu263

nis 发表于 2014-11-18 11:35
什么意思，是不是说贷款就不用还了？

其实在这种情况下，政府会介入，国有化大银行。贷款的想跑怕是没那么容易。

baobeibei

学习了.  :si9:si9

静好如初

当然没有绝对的安全。。。

netstat

好呀，我在银行的存款不要了，贷款也别换了，大家扯扯平就算了

yuisaka

趕緊再買2個房子壓壓驚

blahblah

不明白，抽调其他部门的资本和利润，来填补在压力下，贷款的漏洞，有什么问题？

压力测试不是针对整个银行的吗？又不是只针对贷款。

liu263

blahblah 发表于 2014-11-18 12:30
不明白，抽调其他部门的资本和利润，来填补在压力下，贷款的漏洞，有什么问题？

压力测试不是针对整个银行 ...

是有问题的，银行是一个监管相当严格的机构，严格来说不同的部门之间不可以挪用资金。

chenjianmti

提高准备金，其实就是变相加息。

chenjianmti

穆雷报告这个月底出炉，10几年一次，很重要。

杨士宝

跟我们小P民没什么关系吧，还不是要还贷，他们把保证金抽走了

fiona125

银行总比家里安全吧

jd07

安全都是相对的

Halsey

wucxzx

liu263 发表于 2014-11-18 11:58
其实在这种情况下，政府会介入，国有化大银行。贷款的想跑怕是没那么容易。 ...

不需要国有化。贷款是银行的资产，当银行出现破产时，这些资产会被拍卖。对贷款人来说是唯一的区别是还钱的对象变了。

天涯浪客

呵呵，美国的那些贷款机构也是这个3%的比例，难道是国际惯例？

破产后政府出面收购是美国的情况，澳洲政府估计能卖给中国土豪吧。

liu263

请大家注意图标中的westpac，它的保证金率是1.2%,四大银行中最低。 前工党政府在GFC中推出存款保障，当时就是为Westpac，因为它差一点就要周转不灵。大家也许还记得当时Westpac为了筹集资金，在股票市场发新股，价格是16元每股。大大低于当时的市场价格，可见当时Westpac有多慌张。

我揣测这次Westpac执行长辞职，跟APFR的压力测试是有关系的。4大之中,Westpac风险最大。 持有Westpac股票的要小心了。

blahblah

liu263 发表于 2014-11-18 13:22
是有问题的，银行是一个监管相当严格的机构，严格来说不同的部门之间不可以挪用资金。 ...

没分了。感谢分享

liu263

天涯浪客 发表于 2014-11-18 14:11
呵呵，美国的那些贷款机构也是这个3%的比例，难道是国际惯例？

破产后政府出面收购是美国的情况，澳洲政府 ...

3%应该是惯例，所以这次G20也在讨论对国际上最大的30家放贷机构提高保证金率。

澳洲4大的比例太低了，西太的1.2%只是3%的40%，远远谈不上资本充足。

天涯浪客

liu263 发表于 2014-11-18 13:14
3%应该是惯例，所以这次G20也在讨论对国际上最大的30家放贷机构提高保证金率。

澳洲4大的比例太低了，西 ...

NAB貌似是最安全的。另外俺用的StGeorge不知道比例如何？一直以为StGeorge是四大的，竟然不是，唉。

bangalow

blahblah 发表于 2014-11-18 12:30
不明白，抽调其他部门的资本和利润，来填补在压力下，贷款的漏洞，有什么问题？

压力测试不是针对整个银行 ...

不同部门的标准不同,肯定不能拆借的咯

liu263

天涯浪客 发表于 2014-11-18 14:19
NAB貌似是最安全的。另外俺用的StGeorge不知道比例如何？一直以为StGeorge是四大的，竟然不是，唉。 ...

St George 被Westpac买了。

天涯浪客

liu263 发表于 2014-11-18 13:21
St George 被Westpac买了。

擦，那惨了。