由今年最烂的一笔（2011/08/08）交易想到的……

猎梦人

今天花了一下午时间做交易笔记，8月8日发生的那笔最烂的交易。写完了后想到当了版主后一直没有分享过什么主题贴，所以把这篇笔记发了上来，如果能有汇友从我这笔糟糕的交易中有所收获和借鉴，也算是让我犯的错误更有意义。


距离那笔糟糕的交易已经过去了十几天，情绪也逐渐从极度的郁闷和压抑中走了出来。利用周末安静的时间，打开平台图表和订单，开始仔细反思和总结这笔交易来带的得失。

想起几天前在论坛评价自己做的这笔交易，称其为“是新手和菜鸟才会犯的低级错误”，再次证明了在交易过程中提醒自己和约束自己的必然性。无论自己交易了多少年，积累了多少次的交易经验，也同蹒跚学步的小孩一样，都会有跌倒的可能。



从图上看，美瑞当时是在走一个教科书式的向下箱体，而当时的入场点是在下跌趋势线下方（红色向上箭头位置），这是一个我平常根本不会考虑建仓的机会，但在当时却毫无道理的开了仓。

在开仓后，盘中出现了盈利，但当时的感觉非常不好，在下跌前闪现过至少三次强烈的离场欲望，但是自始至终都没有执行，当时的原因是仓位极轻，即使下跌个两、三百点也没有多少损失，所以没有采取行动。这个想法说明了自己当时对这张单的交易态度上是非常不认真的。

次日价格在通道下轨支持，产生了反弹，并在触及通道上轨时（绿色圆圈处），再次有产生斩仓离场的想法，但遗憾的是我没有抓住最后的机会。原因是考虑次日凌晨有美联储利率决定，当时距离5%的单笔强制平仓还有三、四百点的波幅，当时美瑞的波幅已经有反弹一百点左右了，而从日图上看美瑞的反弹随时都会发生，根据经验美联储的利率决定很可能就是这波美瑞下跌的终点。

事后看当时的想法是正确的，但是“市场永远都会有出乎你意料的情况发生”。我猜到了美联储利率决定后美瑞的反弹，但没猜中在利率决定前美瑞一天内会走出500点+的跌幅（当时平均日波幅是在170点左右），所以帐户最终触发了强制平仓，倒在了黎明前一刻。

反思这笔交易，美瑞的行情当时根本就不适合短线建立多单，股市暴跌让瑞士法郎成为最被热捧的避险货币，尽管这种追捧是瑞士根本不愿意也无法承受的，我持仓的时候几乎每一天都有瑞士干预的消息，但图表始终没有走好，我应该做的是耐心等待图表告诉我机会的出现，而不应该随意的提前介入。在意识到自己在做一笔糟糕的交易时，却因为轻仓，不会出现太大损失而没有及时斩仓离场，严重影响了心态，在美瑞出现预期的强力反弹时，已经根本没有了交易的心态和愿望，反而错失了可能收获暴利的机会。

这笔交易带给我的一些收获：

1，每一笔单子都应该认真对待，不能因为轻仓态度上就引起变化；

2，再次提醒自己，在狂热的市场气氛下，绝对不要用常识来衡量价格走势；

3，耐心的等待交易机会出现，没有必要提前行动；

4，盘感是一直以来靠正确的交易习惯重复建立起来的，所以当做出一些有违自己习惯的交易时，它可能会在潜意识里提醒自己，以后要充分重视这种信号；

5，坚持用技术上的止损，而不是用百分比来止损，百分比止损是最后一道防线，是最好永远也不会用到的保护；

6，政府的干预虽然在大多数时候会让市场气氛变得谨慎，但例外的极端情况同样也有可能发生，比如这次。

Gaucho

瑞士法郎啊，那就是黄金啊，瑞士政府不用干预的。

zick

我的图上显示美瑞之前实际已经跌破通道了, 你的图似乎丢失了几个小时的数据?

猎梦人

原帖由 zick 于 2011-8-21 19:01 发表
我的图上显示美瑞之前实际已经跌破通道了, 你的图似乎丢失了几个小时的数据?
436601

奇怪，从图上看那段的价格确实是不一样的。

而且好像还差很多。

stanwell

原帖由 猎梦人 于 2011-8-21 22:08 发表


奇怪，从图上看那段的价格确实是不一样的。

而且好像还差很多。

你俩的周期不同，zick是30分钟图，你的好像是5分钟的。

LinuxXp

感谢分享，总结笔记是大家最需要共享和互相学习的

请问一下，是Long吗？

zick

原帖由 stanwell 于 2011-8-22 08:14 发表

你俩的周期不同，zick是30分钟图，你的好像是5分钟的。

都是30分钟图

stanwell

原帖由 zick 于 2011-8-22 09:22 发表


都是30分钟图

仔细一看果然都是30分钟的，不知我刚才怎么搞的。不过我的图也和你的不一样，你标出的那一段好像是周一跳空的gap,我的图上也没有那部分。

猎梦人

原帖由 zick 于 2011-8-22 09:22 发表


都是30分钟图

我想可能因为我这边的窗口是周一开盘跳空，两家外汇公司在每周一的开盘时间不同，所以你用的平台开放交易要比我这个早，价格上的表现也就是连续的。

[ 本帖最后由 猎梦人 于 2011-8-22 11:26 编辑 ]

anvil

感谢分享

jjrabbit

我的日币也是同样情况.

jjrabbit

本来还希望日本政府更强硬一下, 因为已经干预过.  还是创了新低.哎

FJ8

总结经验不到位。

操作方法也错误。

结论：以后还是会犯错误。

猎梦人

原帖由 FJ8 于 2011-8-22 20:54 发表
总结经验不到位。

操作方法也错误。

结论：以后还是会犯错误。

我只获得这么多经验，如果可以，欢迎帮我补充。

这个操作很错误，巨烂。

相信以后也还会犯类似的错误，所以会花时间总结出来，这样时不时的回顾一下，让自己长长记性。

czy0058

又学了一课，谢谢分享

zick

原帖由 FJ8 于 2011-8-22 20:54 发表
总结经验不到位。

操作方法也错误。

结论：以后还是会犯错误。

你要是有料请也开个贴让我们新手学习学习, 没料放大话, 请你自己人格止损

PS, 大家都清楚你针对猎版是因为啥

yixuan

谢谢分享,很好的经验...因为错误的小交易而错失了大机会

FJ8

原帖由 猎梦人 于 2011-8-22 21:16 发表


我只获得这么多经验，如果可以，欢迎帮我补充。

这个操作很错误，巨烂。

相信以后也还会犯类似的错误，所以会花时间总结出来，这样时不时的回顾一下，让自己长长记性。

汗，对不起。我不是针对你。。。。是针对亏损这件事来说事。而且我没说什么很放肆的话吧？嘻嘻

要说的地方很多，根据交易经验的不同，对交易会有新的认识

1.  比如你的行情和别人的行情不同，你要看看是不是你交易商的性质，是不是ECN。

2.  有些交易商在你持续盈利后，会通过各种方式让你亏损的。

3.  是不是分散化交易。

4.  百分比止损还是要的，也需要结合技术止损。一般交易策略的头寸管理你可以找些网上的资料。

5.  我可没说你‘很错误，巨烂’哦，在手动交易上，很少有人可以坚持自己的策略。尝试自动化交易吧。

6.  如果钱多，可以尝试期货，不是CFD哦。

7.  其实外汇主要赚的就是波动大的区域。人为判断市场走势无益

8.  建议多策略。

就说那么说吧，根据不同的交易风格和策略还有很多可以展开。

LinuxXp

原帖由 FJ8 于 2011-8-23 10:23 发表


汗，对不起。我不是针对你。。。。是针对亏损这件事来说事。而且我没说什么很放肆的话吧？嘻嘻

要说的地方很多，根据交易经验的不同，对交易会有新的认识

1.  比如你的行情和别人的行情不同，你要看看是不是你交易商的性质 ...

感谢分享，请问多策略效果到底如何？你怎么知道什么时候，适应哪一个策略？而且策略之间，会不会有矛盾的时候？这个时候应该怎么办？

虚心求教！因为我就是在遇到这些问题，先谢谢了！

猎梦人

原帖由 FJ8 于 2011-8-23 10:23 发表


汗，对不起。我不是针对你。。。。是针对亏损这件事来说事。而且我没说什么很放肆的话吧？嘻嘻

要说的地方很多，根据交易经验的不同，对交易会有新的认识

1.  比如你的行情和别人的行情不同，你要看看是不是你交易商的性质 ...

操作巨烂是我给自己这次交易的评价，这也是我把这个笔记分享上来的重要原因。

1，2，3，4是我以前就总结过。

5，自动化交易有这个想法和打算。

6，不会考虑，因为我交易外汇已经可以稳定盈利了，没必要去一个完全不熟悉的市场重新学习。

7，波动大的区域也要人为判断走势来做买卖决定吧，否则岂不是随意下单了，所以这点不认同。

8，不明白你指的多策略是什么。

谢谢你的回复。

FJ8

多策略和自动交易基本是相辅相成的，

通过历史回测，就知道策略的期望值。

多策略的主要目的的减少资金回撤，带来的结果是资金稳定盈利。

xtrader

原帖由 FJ8 于 2011-8-23 12:40 发表
多策略和自动交易基本是相辅相成的，

通过历史回测，就知道策略的期望值。

多策略的主要目的的减少资金回撤，带来的结果是资金稳定盈利。

多策略 = optimization???

stanwell

原帖由 FJ8 于 2011-8-22 20:54 发表
总结经验不到位。

操作方法也错误。

结论：以后还是会犯错误。

呵呵，我本来也要这么回答。昨天私下里和猎版聊了一会儿，觉得还是把我的意见放到这里，也好接受大家的拍砖以利提高。

谢谢猎版分享自己的失败经历，人是从教训中总结经验才能进步的。我的经验有限，大致的感觉是应该从下意识的思维和行动中找根源。如果猎版和FJ8换位思考，FJ8做了这笔交易，你会认为他的问题出在何处？也就是说，你来个灵魂脱壳，从一个旁观者来看自己，会有什么结论？

[ 本帖最后由 stanwell 于 2011-8-23 15:10 编辑 ]

猎梦人

原帖由 stanwell 于 2011-8-23 15:06 发表

呵呵，我本来也要这么回答。昨天私下里和猎版聊了一会儿，觉得还是把我的意见放到这里，也好接受大家的拍砖以利提高。

谢谢猎版分享自己的失败经历，人是从教训中总结经验才能进步的。我的经验有限，大致的感觉是应该从下意识的思维和行动中找根源。如果猎版和FJ8换位思考，FJ8做了这笔交易，你会认为他的问题出在何处？也就是说，你来个灵魂脱壳，从一个旁观者来看自己，会有什么结论？

这个，我没办法确定其他人交易中的心理变化所导致的每个决定。毕竟同样一张图，大家所看出来的东西可能完全是不同的。

记得《股票作手回忆录》里有一个故事，Livermore提前看到了某只股票大跌，但他行动太早，没有等到市场给出清楚的信号就勿勿进入。

结果帐户最终在如他所料的暴跌发生前就已经爆仓了，倒在了黎明前。

这个故事和我这次的错误很像，就我自己而言，从交易的角度来说，我做了次极烂的交易，犯了个菜鸟级的错误。

另外，交易的过程就是头脑中产生一个个决定的过程，最终在操作的瞬间，就是哪个决定控制了带个思维。

在开始一笔交易，进行一笔交易的过程中，事后看总会有些对的或者错的，比如我昨天的交易，三笔交易几乎都平在了M1的低点，之后都开始了比较强的反弹。

这固然有运气的成分，但也有多年看盘积累的经验给潜意识带来的影响。

所以除非是致命的交易习惯，否则很多的本能上的行为加以利用也会有比较好的结果。

[ 本帖最后由 猎梦人 于 2011-8-23 15:32 编辑 ]

FJ8

原帖由 xtrader 于 2011-8-23 13:56 发表


多策略 = optimization???

完全两个概念。

但是在策略优化时要注意系统参数过多，造成的拟合性。

即总有几组数据凑在一起会展现一个完美的历史资金曲线。

很多好称很牛的策略，出来找人投资，最后实盘时都不理想，就是这个原因。

你也不能说人家骗钱，可能人家的经验和知识水平还没意识到这个问题。

xtrader

原帖由 猎梦人 于 2011-8-21 17:33 发表 [url=http://www.oursteps.com.au/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=6925665&ptid=386762]


反思这笔交易，美瑞的行情当时根本就不适合短线建立多单，股市暴跌让瑞士法郎成为最被热捧的避险货币，尽管这种追捧是瑞士根本不愿意也无法承受的，我持仓的时候几乎每一天都有瑞士干预的消息，但图表始终没有走好，我应该做的是耐心等待图表告诉我机会的出现，而不应该随意的提前介入。在意识到自己在做一笔糟糕的交易时，却因为轻仓，不会出现太大损失而没有及时斩仓离场，严重影响了心态，在美瑞出现预期的强力反弹时，已经根本没有了交易的心态和愿望，反而错失了可能收获暴利的机会。

...

在意识到自己在做一笔糟糕的交易时，却因为轻仓，不会出现太大损失而没有及时斩仓离场，严重影响了心态

It reminds me that Paul Tudor Jones said "If I have positions going against me, I get right out; if they are going for me, I keep them... Risk control is the most important thing in trading. If you have a losing position that is making you uncomfortable, the solution is very simple: Get out, because you can always get back in."

In the market, especially in FX, as an individual trader or even a bank trader, we are nothing. We cannot change the market and no one could. We can pray, but I don't think pray should be part of your trading plan.

xtrader

原帖由 FJ8 于 2011-8-23 15:42 发表


完全两个概念。

但是在策略优化时要注意系统参数过多，造成的拟合性。

即总有几组数据凑在一起会展现一个完美的历史资金曲线。

很多好称很牛的策略，出来找人投资，最后实盘时都不理想，就是这个原因。

你也不能说人家骗钱，可能人家的经验和知识水平还没意识到这个问题。

ok, thx. does 多策略 means multiple strategics? for instance like the option trading use multiple legs position, spreading?

FJ8

原帖由 xtrader 于 2011-8-23 16:15 发表


ok, thx. does 多策略 means multiple strategics? for instance like the option trading use multiple legs position, spreading?

nultiple strategics including timeframes, different contracts, trend strategic, spreading, option... etc.

xtrader

ic. basically, u r talking arbitrage or kind of CAPM...

原帖由 FJ8 于 2011-8-23 17:09 发表


nultiple strategics including timeframes, different contracts, trend strategic, spreading, option... etc.

[ 本帖最后由 xtrader 于 2011-8-24 11:04 编辑 ]

stanwell

原帖由 猎梦人 于 2011-8-23 15:25 发表


这个，我没办法确定其他人交易中的心理变化所导致的每个决定。毕竟同样一张图，大家所看出来的东西可能完全是不同的。

记得《股票作手回忆录》里有一个故事，Livermore提前看到了某只股票大跌，但他行动太早，没有等到市场 ...

记得我推荐过的那个网站吗？那里有个帖子很有启发，内容主要是关于古希腊的一个神谕：认识你自己。交易本是自然而然的事情，可是当对我自己的交易进行review，特别是对自己当时的心理活动反思后，发现了过去想都没想过的东西。比如我自以为坚强，可是每次我遇到大的亏损，并不是跌倒了就爬起来，而是趴在地上给自己几拳，直到过一段时间麻木了淡忘了才能站起来。这段时间我基本无法交易。克服这个问题的最好方法，就是严格的止损，而我天生的懒惰和追求完美的劣根性使我经常无法执行，导致一亏再亏。我后来专门买了一个执行工具来下basket orders，才算克服这个问题。

我的陋见，你的反思多为客观层次，主观的原因是计划和执行。另外记得你的每日目标是2%，如果是这样，5%的强制止损是否太大？你的交易成就远超过我，我所言只是参考，他山之石，可以攻玉，呵呵。