你以为银行是“安全”的？

liu263

天涯浪客 发表于 2014-11-18 14:26
擦，那惨了。

Westpac是在GFC早期买的St George，(2008 4月），2008 10月政府就公布了存款担保。当时真是腥风血雨啊。

pzh

大到不能倒就足够安全了。小银行政府会让它倒，大银行政府不敢让它倒，充分利用政府资金生财。再说大部分人是欠银行的钱，倒不倒都一样还钱

临尘居士

是不是银行倒闭了，我们的房贷可以不还了？

MU

临尘居士 发表于 2014-11-18 19:03
是不是银行倒闭了，我们的房贷可以不还了？

这个问题不知道多少人问过了。

答案当然是不可能，而且倒闭了你可能还的更多

smiledog

看不明白

jacey

netstat 发表于 2014-11-18 12:25
好呀，我在银行的存款不要了，贷款也别换了，大家扯扯平就算了 ...

正规的流程是。 你的存款被蒸发了。 取不出来了。但是你的债务被卖给其它金融机构了。所以还得继续还债，只不过还给不同的机构了。

miles

澳洲没有类似美国的两房那样的金融机构促进房贷资金流转的，不过不知道房贷有没被打包做成衍生金融产品，那样的话还是有较大次贷风险的。如果是银行自己hold房贷，利息不长，不会突然出现大量违约

kylenix

jacey 发表于 2014-11-18 22:26
正规的流程是。 你的存款被蒸发了。 取不出来了。但是你的债务被卖给其它金融机构了。所以还得继续还债， ...

所以放了大量资金在offset的tx要当心了

cydzzj

那要往贷款账户里还钱，不能放offset了啊

lemonteawithice

越危險的地方才越安全呢

wucxzx

liu263 发表于 2014-11-18 14:11
请大家注意图标中的westpac，它的保证金率是1.2%,四大银行中最低。 前工党政府在GFC中推出存款保障，当时就 ...

看看海外收入贷款的难易度就知道westpac会是什么样子。

steven_sa

都要倒?

liu263

steven_sa 发表于 2014-11-19 08:24
都要倒?

不一定是天方夜谭哦，请见下边在GFC中倒掉的银行列表：

http://en.wikipedia.org/wiki/Lis ... the_Great_Recession

下边是一些著名的或者澳洲的有：

美林证券
花旗银行
BankWest（现在是联邦银行子公司）
苏格兰皇家银行
瑞银集团

meteor911911

小弟不才，来讲一讲银行的Capital Charge是什么，以及它是怎么算出来的。然后我们再看风险。我觉得楼主应该也懂，我就系统的总结一下。

首先图标里面那些1.x%的Capital charge翻译成保证金没错，但是这个并不是指我们平民提供给银行的存款，而是银行自己用了多少equity Capital来Funding assets。大家应该都知道，对于银行来说，假设一家银行只有存款贷款和equity capital，存款是Debt，贷款是Assets，剩余的股东权益才是Equity。也就是说，以Westpac为例，不看asset风险系数的话，银行每发100刀的贷款，银行自己提供1.2刀，储户存款提供最多至98.8刀depending on其他debt和hybrid equity。这样看来银行杠杆非常高，最多可以高达98.8/1.2=82.33倍 （当然这不可能，这只是个极端例子，一般情况下大概是95/5=19倍）。

可是这样的杠杆倍数是怎么通过监管的呢？这就要说到Basel Accord和RWA (risk weighted asset)。Basel是银行管理方面的一个很重要的标准，如果一个国家选择遵循Basel Accord，那么它在银行资本充足率的问题上是有要求的。最新的Basel III要求如果银行不选择内部风险评估，选择标准方法的话，那么银行的Equity Capital/RWA>=8%。这8%里面至少要有3%是Core Equity，也就是我们说的股东权益，其他的可以通过不那么Core的equity来补充。RWA顾名思义就是风险系数weight之后的Asset value。如果说银行投资了证券，那么一般来说对于没有对冲过的证券risk weight就是1或者接近于1，因为银行需要独立负担损失承受所有风险。但是对于大家耳熟能详的Mortgage来说，risk weight就是35%，因为对于房屋贷款，银行有被抵押的房产，而房产市场很少剧烈波动（GFC 除外)。这样抵押贷款的风险大大减少，100刀房屋抵押贷款的RWA就是35刀。

这样回到新闻里面““信贷风险标准方法”要求放贷机构对大部分贷款（LVR低于80%,及LVR高于80%但买有贷款保险）采用35%的风险系数。于此相应，中小金融机构的保证金率在2.8%” 。2.8%是怎么来的呢？就是Equity Capital/RWA= 8%=2.8%/35%。这个就是Basel III要求的那8%，但是这里面包含了Core Equity以及其他类型的资本。

那1.2%又是怎么来的呢？我感觉1.2%计算的是Core Euiqty/RWA。 如果按照Basel III， Core Equity要求3% of RWA的话， 对于房屋抵押贷款，3%/35%=1.05%< 1.2%。这就是为什么银行们都说自己的资本充足。因为Basel III是迄今为止最严格的银行管理协议，满足了这个就相当于满足了地球上最严苛的资本管理。何况地球上大部分国家（包括美国）还没有像澳大利亚这样全面铺开Basel III。所以澳洲银行们都是相当有信心。

当然对于四大银行来说，他们在APRA眼里还是风险挺高，原因就是他们的RWA和标准办法比起来过低。标准是Mortgage 35%，大银行们才是15%-23%。这样对于同样的Equity Capital/RWA ratio要求，大银行们就会省下不少的资本，因为他们的分母更小。

总而言之，通过世界最严苛的Basel III，澳洲银行相对比较安全(如果他们的RWA别出太大问题)，而且澳洲的APRA是一个相当严格的监管机构。所以从风险来看，通过计算，还是可以接受的。

那么常见的理解误区是：
1. 银行杠杆高到要疯：其实全世界的银行都这样，银行独特的经营方式和独特的Balance Sheet （存款是Debt，贷款时Asset）导致了所有银行都有一个独特的看上去高杠杆的特征。这也是为什么RWA诞生的原因，为了更好的评估银行的负债状况。

2. Capital Charge是贷款中Deposit部分：上面说的很明白了，这个Charge是Equity部分，Deposit因为是Debt，根本不在里面。提高保证金率实际上是提高Equity的比率。

3. 如果银行违约或者破产，存款者会Lose掉Deposit：这基本不可能，尤其在澳洲有Permanent government guarantee的情况下。世界范围来看政府们或多或少担保了银行的存款。所以即便破产，deposit也不会损失或者损失不大。实际上这么看来，存款者的风险被政府承担了。当然这也会造成银行的Moral Hazard，但这就不是我们老百姓要关心的了。

就这么多。看官们看着开心就加加分吧，也算是为论坛科普一下。楼主有兴趣可以改改标题让更多的人都了解银行系统理论上是怎么评估风险的。

stella_hq

好像是15万以下存款安全的，我认识个澳洲老太，有60万存款，存在四大，我问他干嘛分几个地方，她就说银行不安全，只保证15万以下存款安全。

liu263

stella_hq 发表于 2014-11-19 09:25
好像是15万以下存款安全的，我认识个澳洲老太，有60万存款，存在四大，我问他干嘛分几个地方，她就说银行不 ...

25万以下澳洲政府担保。这是在GFC中间推出的非常措施之一。

多情圣手

我想说的是，如果银行破产了，那么欠银行的钱是不是不用还了？

meteor911911

liu263 发表于 2014-11-19 09:27
25万以下澳洲政府担保。这是在GFC中间推出的非常措施之一。

对的

meteor911911

多情圣手 发表于 2014-11-19 09:31
我想说的是，如果银行破产了，那么欠银行的钱是不是不用还了？

不会的，你想多了。要不还给新的破产接受者，要不还给重组之后的银行，要不还给证券化时候组建的SPV。不还是不可能的

amtfkatie8

强盗

fufeng

liu263 发表于 2014-11-18 14:11
请大家注意图标中的westpac，它的保证金率是1.2%,四大银行中最低。 前工党政府在GFC中推出存款保障，当时就 ...

敏锐

nis

liu263 发表于 2014-11-19 08:27
25万以下澳洲政府担保。这是在GFC中间推出的非常措施之一。

假设有贷款100万，offset也有90万。如果银行倒闭，是不是offset90万没有了，但是100万贷款还得还？

nis

liu263 发表于 2014-11-18 13:11
请大家注意图标中的westpac，它的保证金率是1.2%,四大银行中最低。 前工党政府在GFC中推出存款保障，当时就 ...

有道理。银行家是资本主义顶尖肮脏的家伙。

liu263

nis 发表于 2014-11-19 11:23
假设有贷款100万，offset也有90万。如果银行倒闭，是不是offset90万没有了，但是100万贷款还得还？ ...

简单的回答，offset是你的钱，银行不可以无理由拿走的。

复杂的回答见下，为了方便回答问题和计算，我假设如果房子值100万，银行给你贷款80万（LVR 80%），你有offset 70万。

在房价下跌的情况下：

1. 跌5万。估计银行不会做什么。

2. 跌10万。银行会股价你的房子值90万。他只应该给你贷80%,所以是72万，可是已经给你贷了80万，怎么办呢？他会要求你在一定时间内补充8万块deposit，甚至会直接从offset里边扣8万块。你的offset还剩余62万。如果你还是能够继续还贷（按72万算），银行不会再催。

3.再跌10万。银行股价房子值80万。他应该只给你贷80%-64万。可是已经给你贷了72万(80-8),怎么办呢？要求补充8万。由于你的offset里边的钱高于这个数目，他会直接扣除。如果你还是能够继续还贷（按64万算），银行不会再催。

.
4.repeat
.

5.最极端情况(假设你能够坚持到这一步）如果随着市场下跌，银行估计房子只值12.5万，按80% LVR，他可以贷款10万，可是他已经贷给你多了，他会要求你补充，由于70万offset在前边下跌中已经扣完了，如果你一块钱也交不出，也没有其他的抵押物，银行就有权利正式收房了（具体收不收还要看当时市场情况）。房子是银行的，跟你不再有关系。注意，在以上任何一步中，只要你不能继续还贷，或者不能补充银行要求的数目以达到80% LVR（根据银行估价计算），那银行都有权利可以收房。

nis

liu263 发表于 2014-11-19 10:38
简单的回答，offset是你的钱，银行不可以无理由拿走的。

复杂的回答见下，为了方便回答问题和计算，我假 ...

我说的是银行破产了阿，不是说放假下跌。也不是没理由的拿走了。或者问题变一下：

offset存款90万，贷款100万。假定银行倒闭了，

90万存款变成了银行的欠债不知道能不能收回，100万被第三方接管还得接着还？

meteor911911

liu263 发表于 2014-11-19 11:38
简单的回答，offset是你的钱，银行不可以无理由拿走的。

复杂的回答见下，为了方便回答问题和计算，我假 ...

银行真的这么做吗？你确定吗？这不是Margin Loan么？

meteor911911

nis 发表于 2014-11-19 11:47
我说的是银行破产了阿，不是说放假下跌。也不是没理由的拿走了。或者问题变一下：

offset存款90万，贷款 ...

90万政府担保25万，其他的看情况了。贷款照还

liu263

meteor911911 发表于 2014-11-19 11:52
银行真的这么做吗？你确定吗？这不是Margin Loan么？

是的，回去看看你的贷款合同。放贷放随时可以根据市场情况要求借贷方补充资金。补充不上就有权利收房。

或者问问你的贷款代理。

欢迎广大贷款代理反驳。

liu263

meteor911911 发表于 2014-11-19 11:52
90万政府担保25万，其他的看情况了。贷款照还

不对offset不是存款账户，政府担保的是存款（活期或定期）。

meteor911911

liu263 发表于 2014-11-19 11:58
是的，回去看看你的贷款合同。放贷放随时可以根据市场情况要求借贷方补充资金。补充不上就有权利收房。

...

没注意啊，学习了。要是这么说的话表面上银行因为Margin call降低风险了，实际上这种操作它们也不能随便动用。谁家里没事放那么多现金，这不是逼着违约么。。。然后随便收收房在卖出去弥补损失，加重了房产市场的问题，然后房价更低，又要Margin call，又要收房卖房，再打压房价。。。成了恶性循环了。

做法可以理解，感觉银行会审慎对待自己的贷款的