Yang的外汇交易日志

chaosofuture

噢，明白了。 那其实就是说不管怎么样都要开够2%的止损额度的仓位。那如果是开了之后就跌，后面那三个0.4%还加么？那其实是建仓分四步走。不关加仓什么事儿。加仓呢？如果走势跟开仓方向一致之后还会继续盈利加仓么？多谢解答

zuo0004

chaosofuture 发表于 2016-7-23 18:32
噢，明白了。 那其实就是说不管怎么样都要开够2%的止损额度的仓位。那如果是开了之后就跌，后面那三个0.4% ...

亲说对了一半，这个方法的目的是希望建仓建够5个，从而获得更高的平均入场点位。不过真实的情况是很多时候我们无法建够5个仓位。据我统计，一般来说一个货币对的平均开仓数是3.5个，因为通过1/2*ADR的加仓距离和止损位置来看，很多时候都开满不了5个仓。

如果第一次入场后价格顺着我走，我会每隔50点设置一个止盈位，价格到达我的止盈位后，出场后立即又在该点位入场，加仓的方式还是和之前一样，直到价格到达我预设的最终止盈位，则退出该货币对，寻找新的机会。

zuo0004

zuo0004 发表于 2016-7-23 03:25
《交易日志：2016年7月22日》

我准备在本帖中单独列出我的交易日志，以区分出日常灌水，交流和答疑，欢迎 ...

《交易日志：2016年7月22日》 续

3. 预设止盈点位的判断

预设止盈点是你预计价格能到达的位置，并不是价格真的最终就能到达，因为我们无法预测市场。

考虑预设止盈位的因素有很多种。
(1) 月图的 Swing Low/High
(2) 天图的 Swing Low/High （一般是天图上最近价格反转时形成的点） 如图：

(3) 天图的 支撑/阻力 （天图上的支撑/阻力分成强/中/弱，越强的支撑/阻力，价格到达该点位的历史次数越多，反弹/回调的强度越大，需要的时间越短，该点位也越有效） 如图：

注意：记住，支撑/阻力不是一条线，而是一个带，是个范围，所以不要纠结怎么画支撑/阻力更精确，价格如果离你画的线接近了，你就应该提高警惕，关注价格在支撑/阻力附近的行为了。
(4) 月图，周图，天图的Wide Range Bar
(5) 天图的动态支撑/阻力如50EMA和200EMA

补充（1）：很多时候，我是用月图的 Swing Low/High来决定最终止盈位的（记住，这是预计的，市场风云变幻，无法预测）
说一下什么是月图的 Swing Low/High， 简单来说就是月图上面的拐点，那又怎么知道哪个是拐点呢？

举例：AUD/USD的月线蜡烛图是这样的：

其月线折线图是这样的：

是不是看到有很多拐点，每一个拐点都画一条水平线即是月图的Swing Low/High,如图：

然后切换到天图，变回蜡烛图，最后就成这样了：


这些由红线组成的月图Swing Low/High是很强的支撑/阻力，很多时候价格到达这些点位后就会反转，要特别注意在这些点位上的价格行为。

rock9

对股票交易也有借鉴

zuo0004

zuo0004 发表于 2016-7-23 19:51
《交易日志：2016年7月22日》 续

3. 预设止盈点位的判断

《交易日志：2016年7月22日》 续

4. 预设止损点位的判断

一般A+++ Setup出现后，观察天图的趋势，如果趋势已经形成了（多/空），则可以使用2 or 3 bars look back的方法把止损放在当前蜡烛往后数第2根或第3根蜡烛的低点/高点处，一般我的止损会比低点/高点还多出10点。如果趋势并不明显，则可以把止损放到周图上的蜡烛低点/高点处（同样用2 or 3 bars look back的方法）。


另一种方法就是把止损放在Last Swing High/Low，一般用这种方法的情况是你判定趋势还不明显的时候。

5. 风险判断
因为是做空AUD/USD，所面临的风险如下：


综上所述，对于AUD/USD，我第一次入场的时间是7月19日半夜1点52分，入场点位是0.75043，预设止损是：0.76863，预设止盈是：0.73260 （因为我在Perth,每天早上5:00am天图蜡烛收线，原本是需要在19日蜡烛收线后20日蜡烛开盘后入场的，不过当时价格已经强势突破5EMA，A+++ Setup已经出现，并且又是在美盘开始后，欧盘已经结束的情况下，市场波动已经很小了）

百步穿杨

zuo0004 发表于 2016-7-23 03:25
《交易日志：2016年7月22日》

我准备在本帖中单独列出我的交易日志，以区分出日常灌水，交流和答疑，欢迎 ...

1.感谢楼主的无私奉献，造福汇友。
2.Honesty is a very expensive gift. You won't find it in cheap people.如果传你技术的老人经常告诉你这样的话语，老人的哲学造诣已经很高了，也向那位老者的无私表示敬意。

再次对楼主的分享道声辛苦了。

zuo0004

zuo0004 发表于 2016-7-23 21:15
《交易日志：2016年7月22日》 续
4. 预设止损点位的判断

《交易日志：2016年7月22日》 续
5. 持仓过程

通过加仓规则设置加仓的挂单(sell limit)，以及每到50点设置一个止盈位，到达这个止盈位后重新设置加仓的挂单（因为这时你加仓的手数就会发生变化），建议制作一个Excel表，你只用填上入场点位和止损，相应的手数就自动计算出来了。入场后7月20日（星期三）收了一个小阴线，我把止损往下调整到了0.76165，重新计算了手数，继续持有。

因为50EMA和0.74570作为支撑风险存在，我每加的一个仓到达50EMA附近后就止盈离场，然后重新在那个加仓的点位设置同样的挂单。

AUD/USD周三-周五都只收出小蜡烛，说明下方受到的支撑比较强，所以这几天我持仓很谨慎。

下周持仓计划：
周五收出了一个小阴线，而这根小阴线是收于7月19日蜡烛（可以作为Mother Bar来看）的低点之下的，后续很可能破位50EMA然后往0.7421和200EMA的支撑运行。另外从周图看，Evening Star的蜡烛组合形态已经形成，周图上偏空，所以AUD/USD下周我会继续谨慎的持有。



本周的交易记录：
AUD/USD 空




AUD/CAD 空



EUR/AUD 多



EUR/JPY 多



其中EUR/JPY，EUR/AUD是逆势交易，仓位很轻。

chaosofuture

zuo0004 发表于 2016-7-23 19:06
亲说对了一半，这个方法的目的是希望建仓建够5个，从而获得更高的平均入场点位。不过真实的情况是很多时 ...

前面一半看懂了.后面一半还是不是太明白.

为什么止盈出场之后又原点位进场.

止盈如果是主观决定的话那么盈亏比能做到多少呢？

.

zuo0004

百步穿杨 发表于 2016-7-23 22:13
1.感谢楼主的无私奉献，造福汇友。
2.Honesty is a very expensive gift. You won't find it in cheap pe ...

谢谢你的建议，sharing is caring, teaching is learning，自己能学到的东西更多：D 日图上在一个货币对上出现的机会是比较少，所以我同时关注15个货币对。我知道有一些交易者们他们对于低周期交易很厉害，比如H1,M15，甚至M5 Scalper，不过真的是极少数很有交易天赋的人。

对于一般交易者而言，在交易一段时间后会发现小周期的Noise很多，经常会出现假突破，错误的信号等导致你的技术分析失效，更重要的是你会面临更大的心理压力，没有太多的时间去做交易计划，分析行情等，最后可能会作出错误的判断。我曾经M15，H1，H4都做过很长一段时间，最后总结体会到的，D1 Position Trading比较适合我的风格，所以我就这样坚持下来了。

对于外汇交易，是一个无限放大人性弱点的地方，自律和耐心是成功交易的基础，每一个人因为性格不同，所以适合交易的风格也应该不一样，找到适合自己交易风格的方法才是最重要的。

zuo0004

chaosofuture 发表于 2016-7-23 22:58
前面一半看懂了.后面一半还是不是太明白.

为什么止盈出场之后又原点位进场.

因为价格回撤后可以继续加仓。

最终的止盈不是说想设到哪里就是哪里，而是通过上述所说的止盈判断方法而决定的，决定下这个最终止盈位后就不会再变动了。R:R可以通过你的平均价格水平来判定，比如你加了一个仓，这时你就会有平均价格水平，通过止损和止盈，你的R:R就计算出来了。因为每一个货币对的建仓情况不一样，所以R：R是浮动的。

举例：AUD/USD 7月19日半夜入场做空，入场点位为：0.75043，每一个仓位最多能损失的资金为$320，加仓间距:0.5*ADR (ADR 100天为：0.0093)

预设止盈位是：0.73260
预设止损位是：0.76863

第一次入场:
手数：0.18 点位：0.75043

第一个加仓：
手数：0.24 点位：0.7551
第二个加仓：
手数：0.36 点位：0.7597
第三个加仓：
手数：0.75 点位：0.7644
第四个加仓：
无

如果4个仓位都建立了，这时仓位的平均价格为：
0.76

该平均位距离止损：86.3
该平均位距离止盈：274
R:R 1:3.17

上面只是一个举例，实际操作中因为是Multiple Entry/Multiple Exit，进场和出场的时间都不一样，所R:R也不一样。ME的好处是分散风险，更符合外汇市场的行情波动范围（用ADR来判定），但缺点是如果行情走单边，不回撤，这时收益会比SE要少。

louis161

好贴

ken1982072

好帖收藏，火钳刘明，在足迹上居然能看到对TMS如此有研究的同道，希望能多交流提高！

suv5

最近老是看到有意义的帖子，这个确实不错的交流系统和交易的好帖子。

zuo0004

ken1982072 发表于 2016-7-24 00:14
好帖收藏，火钳刘明，在足迹上居然能看到对TMS如此有研究的同道，希望能多交流提高！ ...

感谢收藏，希望你也能够多分享一些自己的经验和心得，大家共同进步：D

做过外汇交易的人都知道，这条路非常的不容易，是无聊的，不能有很大情绪的，最大的敌人也就是自己，每天和自己挑战，保持内心的平和，实属不易。很多人因为知道外汇交易是有杠杆的，抱着搏一搏的心态，豪情万丈进入外汇市场幻想着一夜暴富，我想说的是这样其实和去赌场并没有什么区别，赌场的环境还更能让人感觉到激情四射，玩的还能更开心些。

zuo0004

交易屏幕设置

因为交易的同时需要收集很多资讯和数据，以避免突如其来的风险，在未知风险来临的时候，能立即管控好自己的仓位，作出正确的决策。所以一般来说一个屏幕是不够用的。以下是我的屏幕板块设置：

主屏 （交易盘面，在这个屏幕上进行下单，加仓，减仓和离场）

一共15个货币对（都是天图），依次排列好，每一个货币对里有如下指标：
均线：5EMA（Shift:3 Typical Price）(粉红） 10EMA（绿色）50EMA（蓝虚线） 200EMA（黑虚线）
蜡烛：日本蜡烛
整数位：BRN
TDI （Traders Dynamic Index）（里面包含有ATR(5) ATR(10) ATR(100)，ATR（Average True Range）在日图里就叫ADR(Average Day Range) ）
月线拐点(MN Swing Points)（红色水平线）

其中红色垂线表示有持仓的货币对
粉红色垂线表示可能有入场机会的货币对，需要重点关注。

如图：


左屏（全球市场概览和APB）
其中在左屏的MT4里每个货币对有的技术指标是：
蜡烛：APB （Average Price Bar）
均线：5EMA（Shift:3 Typical Price）(粉红）
TDI （Traders Dynamic Index）
日图的支撑/阻力线 （根据强/中/弱分为绿色的粗线/中线/细线）

如图：


右屏 （裸K线（上）财经资讯数据和下周重点财经数据（中）外汇资讯数据（下）））
裸K线窗口有6个货币对，一般都是持仓的货币对或需要重点关注的货币对，因为一般来说持仓和重点关注的货币对需要很干净的盘面，这样才不会被技术指标，模板所干扰，能作出更准确的分析。

我的交易规则是最多持仓的货币对数量不超过5个，所以如果有5个持仓的货币对，剩下的1个货币对就是需要最重点关注的货币对，在5个持仓的货币对中有亏损止损的情况出现，剩下的那个货币对进场可以对亏损进行恢复。

如图:

猎梦人

感谢楼主的分享，帖子加入精华。

procean

支持楼主多发言，加分加分

bondzh

再次感谢楼主无私奉献！晒单容易，晒交易系统难。在这里分享交易系统的凤毛麟角。对楼主和你师父由衷敬佩
下次见到老人家替我道声谢
我觉得自己分享的很多了，跟楼主相比，还是自愧不如。以后还得像楼主学习，再多分享一点。同时也希望多一些像楼主一样的人来这里，一起分享讨论。也希望其他人能多多拜读楼主的帖子。
可惜楼主不交易股票，不然我们可以一起研究。

chaosofuture

zuo0004 发表于 2016-7-23 23:41
因为价格回撤后可以继续加仓。

最终的止盈不是说想设到哪里就是哪里，而是通过上述所说的止盈判断方法而 ...

明白了,这样建仓是非常适合日线交易. 有空间能折腾的开.

那楼主有测试自己的系统么?有没有大概的最大回撤和胜率的估计?

你的系统和你的师傅是完全一样还是自己改进过的? 还有楼主也会关注基本面的信息么?

kevinanna_2003

学习了，谢谢

zuo0004

猎梦人 发表于 2016-7-24 20:11
感谢楼主的分享，帖子加入精华。

谢谢斑竹的加精，希望今后更多的外汇交易者能加入到讨论中来，共同提升。因为外汇散户交易这个集体非常的弱小，相比那些大型的投资银行，金融机构，我们能够获取到的资源和有效信息更少，更容易受到市场操纵者的欺负，所以一定要有一套完整的交易准则，并严格的执行下去，在强者丛生的市场里生存。

newhappy

进来学习

zuo0004

bondzh 发表于 2016-7-24 22:21
再次感谢楼主无私奉献！晒单容易，晒交易系统难。在这里分享交易系统的凤毛麟角。对楼主和你师父由衷敬佩:t ...

非常感谢你的支持：D 很多时候你有没有发现，当你将你的观点或所学的知识再讲述一遍后，相当于你自己也对它们进行了巩固，甚至有了更深的理解，Teaching is learning，这是我在大学里学到的，通过大家的讨论，质疑，自己也能够不断的认识到不足，从而进行相应的改正和提高，不断完善自己的知识结构。其实我也只是对外汇交易一知半解，很多知识如PASR（Price Action at Support and Resistance）需要穷尽一生去学习并理解，不过这是一个循序渐进的过程，凡事都不能急功近利，急于求成，把基础打牢，一步一步来，提升自己的认知。

大家在外汇交易的道路上已经到达哪个阶段了呢？

zuo0004

chaosofuture 发表于 2016-7-24 23:16
明白了,这样建仓是非常适合日线交易. 有空间能折腾的开.

那楼主有测试自己的系统么?有没有大 ...

首先这个不是我的系统，这个系统的名字叫TMS（Trading Made Simple），大家如果用Google一搜，会出来很多结果。这个系统的创始人已经在2012年去世了，接任这个系统的人便是悉尼那位老交易员。他在2012年后一直精心呵护着这个系统，并对这个系统进行了改进，加入了ME/ME的资金管理办法和强调了PASR（Price Action at Support and Resistance）的重要性。

这个系统早已经过无数次的检验，我个人的观点认为这是我用过的最适合我的系统。要知道系统只是由一些技术指标组成，并不能决定你的最大回撤和胜率，自律，耐心更重要的是心态才是决定这些的要素。我的目标是账户一直保持小于10%的最大回撤，并且每20天保证10%的盈利（注意是每20天，不是一个月）。悉尼那名老交易员做的非常好，已经维持这样的成绩很多很多年了，经常会超额完成，至少对于我来说还没有见过如此稳定的交易者。我贴一下他今年的部分交易记录，大家可以感受一下他的专业。
Week 09 to 10 ( Mar 2 to 10)

Week 09 to 11 ( Mar 2 to 18)

Week 09 to 12 ( Mar 2 to 24)

Week 09 to 13 ( Mar 2 to 29)


每一个人对于同样一个系统因为理解不同，学习深度不同而导致最后使用的结果也不一样。


我一定会关注基本面的消息，特别是比较重要的财经数据如各大央行利率决定（美联储为主），各大央行行长发言（耶伦，德拉基为主），GDP，CPI，非农，重大地缘政治事件等，不过基本面的分析只作为我的参考，不作为我的决策，另外我不会交易这些财经数据，不做基本面交易。

猎梦人

zuo0004 发表于 2016-7-25 00:50
首先这个不是我的系统，这个系统的名字叫TMS（Trading Made Simple），大家如果用Google一搜，会出来很多 ...

提个意见给楼主，现在这种仅帐号帐户资金曲线图上来没有多大价值。既然本着分享精神，要是可以附上完整的报告（交割明细，持仓状况）才能够真正反映出来交易者的操作风格，实际帐户盈亏情况，是否严格执行止损、止盈及风报比情况并有真正的参考意义。如果为了保护隐私，可以在截图时把开户人的姓名、帐户、外汇公司的信息遮挡住。

dongji

zuo0004 发表于 2016-7-25 00:50
首先这个不是我的系统，这个系统的名字叫TMS（Trading Made Simple），大家如果用Google一搜，会出来很多 ...

LZ如果不介意想问一下：
月初的 profit factor 最好，然后逐渐 趋平，是因为市场本身的运动幅度大还是其他原因？

猎梦人

zuo0004 发表于 2016-7-22 19:21
加仓的规则如下：

1. 首先观察目前该货币对的动能，如果动能很强，每个加仓之间的距离为0.25*ADR (Avera ...

看到一些网格交易的影子，多了风控

猎梦人

dongji 发表于 2016-7-25 10:58
LZ如果不介意想问一下：
月初的 profit factor 最好，然后逐渐 趋平，是因为市场本身的运动幅度大还是其 ...

个人看法：Profit factor 如果在一开始做对了几笔高质量的交易，会出现非常高的值，后面随着交易多了，成功率下降，回撤增大以及质量被平均化，就会逐渐降低。从几张图上可以看到，3月份的绝大部分盈利几乎都是第一个星期实现的，所以那段时间内profit factor极高是正常表现。后面几周交易对应产生的总体收益是总体上极少一部分，因此把profit factor大幅拉低回来。

如果有一份完整的月报表进行分析，或许可以从中获得很多有价值的东西，现在这几张曲线图能够反映出来的东西太少，而短期内的Profit factor本身，无论高低都不能客观准确的反映操作者实际的交易表现。

dongji

猎梦人 发表于 2016-7-25 11:05
个人看法：Profit factor 如果在一开始做对了几笔高质量的交易，会出现非常高的值，后面随着交易多了，成 ...

没有查看月初市场情况，如果是因市场运动幅度大小而产生的结果，那交易者本身心态就非常稳定了，佩服。
其实稳定达到3.5 左右已经相当出色。

zuo0004

猎梦人 发表于 2016-7-25 10:03
提个意见给楼主，现在这种仅帐号帐户资金曲线图上来没有多大价值。既然本着分享精神，要是可以附上完整的 ...

谢谢你的意见，因为我也没有那位悉尼老交易员的详细完整报告，所以无法深入与大家探讨报告中的每笔交易。

配图的目的是想说明他资金曲线的平稳和最大回撤的控制，并不是关注他所获得的利润和Profit Factor,这也是我一直想要到达的境界。另外因为这个帖子的其中一个目的是记录我自己的交易日志，以此自勉，并从中发现自己的不足而提高。所以我会在每周末将我的详细交易记录贴上来，并做好相应的总结，对于下一周的交易做好计划。