IT码农苦心研究一年金融股票，弄出了个准确率78%左右的股指预测模型，有希望转行进投行吗？

mmmggg

问问lz 78%准确率是 back test出来的还是forward test出来的？

lm2068830

lz太幽默了

dogdogkun

问一下准确率78%是如何定义的？(Pred - Actual)/Actual 然后平均？还是只预测涨跌

hywyh

wzbear 发表于 2018-5-27 10:19
好的，既然有人问我就大概说一下原理（当然关键的几个坑技巧性的地方暂时不公布）：
我是把每只股票的已 ...

楼主厉害。
我在ML上还是个小白。楼主能不能评价一下下面的这个视频，视频里的方法是不是过于简单了？

s4161441

niuniu714

不是说不可能，但是美国市场有效度是最高的 （=套利机会少），文艺复兴的股票基金也没有那么高的准确率，况且模型里并没有用什么别的数据。楼主可以自己写一个或者网上找一下回测系统，多一点统计数据来评估一下，最主要是IR和turnover两项。如果是中频模型（预测下一天）最好有超过两年的回测，另外检查一下模型的训练样本有没有用未来的数据。ML方法比较容易over fitting.

hp8

wzbear 发表于 2018-5-27 10:19
好的，既然有人问我就大概说一下原理（当然关键的几个坑技巧性的地方暂时不公布）：
我是把每只股票的已 ...

亮点： 码农,一年.

关键点没有：量化

topliu

楼上冒出了不少ML人才啊，回归主题，我觉得你完全可以拿着结果去投简历试试。
现在做这个的公司和个人都不少，上次还看见一个文章说香港预测赌马的，凡是都是几率大的胜算大。

Zebra1000

楼主的烦扰是：资金小盈利太小，因为手续费等因素。但是资金大的话，有无考虑股票那一日的波动率？貌似楼主是预测下交易日的收盘价吧，那么当日的波动率可能较大但是收盘价并不夸张且被预测正确？

很多人提到杠杆，这个外汇中相当普遍，不少外汇交易商也提供股票交易，交易费也相当低廉，但是只是部分股票。假设可以加杠杆，波动一大就面临平仓的风险，当然也可以选择很多股票来应对某一股票（或小部分股票）大幅波动的风险。但是出现大幅普跌普涨的情况也是不少的，尤其是政治原因等。楼主提到只能是美股，那么美国方面的各因素对整体美国股市的影响是非常大的，如果可以应用到各个国家股市，那么这方面的风险又可以降低一点。另外，楼主的模型中应该加入严格止损的模块（或许已经有了），如果没有这个模块，又加了杠杆或使用了大量资金，我觉得很容易就会亏光所有的钱。

楼主提到的投行，应该是想利用投行的大笔资金。这方面我觉得最佳方案还是自己的资金先测试起来，或者找到可以杠杆的BROKER。

我的建议总结如下：
第一步；加入止损模块，优化模型
第二步；找到可以加杠杆的BROKER，且交易费低
第二步（同时进行）；用小笔资金实盘进行操作，看看盈利率到底如何？从而也更好的知道资金需要多大，应付多大的风险才可以稳定盈利，盈利率到底多少？另外，建议楼主还是要更多的关注股市，现在不缺码农，不缺金融毕业的，缺的就是又IT又懂金融的人士。
第二步（同时进行）；如果一定需要大资金，你只能自己模拟交易：比如想好交易多少只股票，每只多少资金，进场离场时间。然后下交易日收盘后，录入每只股票的最高价最低价和收盘价以及你事先想好的离场价，人工判断是否盈利。

楼主所处的阶段就是外汇当中的EA程序写好了，还未到DEMO上全面测试。等DEMO测试通过了，还需要实盘全面测试，一般实盘测试需要很长的时间才能确定你这模型有基本的抗风险能力，哪怕是所有交易当日平仓。盈利不难，难的是长久盈利，难的是经受住大风大浪。所以，路漫漫。

zyf125478

最多是做了backtesting吧?DEMO还没上吧。。。找个BROKER，试试，然后考虑进去手数，commission，spread，tp/sl这些东西，再去敲投行的门吧。。。

DDD888

Zebra1000 发表于 2018-5-30 10:32
楼主的烦扰是：资金小盈利太小，因为手续费等因素。但是资金大的话，有无考虑股票那一日的波动率？貌似楼主 ...

不是有文章说中国是不适宜做芯片的，因为都是穷人，穷人可以忍一时，但不能忍一世，同理大概也可以用到炒股票啦:-)

seaskyv

78%? 不出十年你就是世界首富了。

沧海一帆

我就想问一下投行的程序员啥待遇？

usydkevin

建议楼主把大部分加档都拿来买股票，然后用你的系统跟踪六个月，看回报率如何。如果年收益率在30%以上，拿着软件去找高盛，说不定能卖个好价钱。

jamking

usydkevin 发表于 2018-5-30 14:12
建议楼主把大部分加档都拿来买股票，然后用你的系统跟踪六个月，看回报率如何。如果年收益率在30%以上，拿 ...

要能熊市牛市都跑过大盘 光收益率30%可能只是运气好

usydkevin

jamking 发表于 2018-5-30 14:21
要能熊市牛市都跑过大盘 光收益率30%可能只是运气好

对对，要经得起熊牛两市考验

bt123123

杠杆操作 * 100

nz_engineer

wzbear 发表于 2018-5-27 10:19
好的，既然有人问我就大概说一下原理（当然关键的几个坑技巧性的地方暂时不公布）：
我是把每只股票的已 ...

neural network

DDD888

nz_engineer 发表于 2018-5-30 21:18
neural network

具体点，网络结构如何啊？

nz_engineer

DDD888 发表于 2018-5-31 14:58
具体点，网络结构如何啊？

https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_network
股票預測是最典型NN的常規應用

DDD888

nz_engineer 发表于 2018-5-31 15:00
https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_network
股票預測是最典型NN的常規應用

答非所问啊。 比方说吧，我问你如何把鸡做成个菜可以吃（例如可以把鸡切开，然后放啥调料，然后在锅里现炒，然后炒熟后，就可以上盘了），你告诉我说吃鸡是人类吃菜里最常规的方法。

Xiaomimi

那就全职做投资好了

StevY

78% is very high but you should back-test and calculate the risk-adjusted returns. One of the best indicators is the Sharpe Ratio, If your Sharpe Ratio exceeds 3, it is a very good trading strategy

satellite2019

wzbear

hywyh 发表于 2018-5-30 09:20
楼主厉害。
我在ML上还是个小白。楼主能不能评价一下下面的这个视频，视频里的方法是不是过于简单了？
...

是的，基本没用，视频里就让你套模型。这要有用所有人都会了

nobmw89

80多个回覆都没人要问？  楼主你连续1个月在这每天发股票预测 准确的话基本上你等投行找你就行了

DDD888

nobmw89 发表于 2018-5-31 20:03
80多个回覆都没人要问？  楼主你连续1个月在这每天发股票预测 准确的话基本上你等投行找你就行了  ...

是的，这是不想花钱校验结果的一种方法

谙旎

Lg有点拦住不让我说，他总是说我太直接，有点Mean，但是我还是大概说一下。

1。如果你会编程，有兴趣，是的，你是可以去投行或者Fund试一下。程序员是被需要的。希望你可以加油。

2。如果你去了投行和Fund，他们一般自然会有自己的Model，which is proven to work, 而不需要程序员自带不知道不知道原理，不知道是不是可行的Model。他们去请程序员去继续Work on或者管理他们自己已经有的Model。

3。78%，多个stock, 如果只能预测第二个交易日，也就是说，如果需要每天买卖，这个Model其实意义不大。

4。在金融业，能解释Model背后原理能力，也就是LZ说的不明白的策略，比这78%这不知道可行或者可行的数字更加更加重要。楼主如果有兴趣转行，可以往这方面研究下。其实现实中，有时候因素也不是考虑的越多就越好。这是Quant team的朋友说的。

加油呢。可以看出Lz是一个很爱研究的人。支持一个。

ymf9901071

你不用研究股票，直接研究指数，然后买股指期货，验证收益率

wzbear

谙旎 发表于 2018-6-5 09:55
Lg有点拦住不让我说，他总是说我太直接，有点Mean，但是我还是大概说一下。

1。如果你会编程，有兴趣，是 ...

楼主已经成功拿这模型跳到了投行。哈哈哈。谢谢你的中肯建议。