IT码农苦心研究一年金融股票，弄出了个准确率78%左右的股指预测模型，有希望转行进投行吗？

baibai1024

wzbear 发表于 2019-6-29 11:06
楼主已经成功拿这模型跳到了投行。哈哈哈。谢谢你的中肯建议。

恭喜楼主，楼主在投行现在从事的是？？

wzbear

baibai1024 发表于 2019-6-29 11:14
恭喜楼主，楼主在投行现在从事的是？？

还是从事IT
签了很苛刻的合同。不能提公司名字，不能说工作内容。所有工作都得保密。不能私自开任何股票外汇账户赚钱，包括亲人亲戚也不能。用的银行必须转成公司指定的。所有现有的财务账户房贷都必须登记。。。。

katherman

短期策略准确率51%就能让你退休了，楼主实盘回报如何

openho

wzbear 发表于 2019-6-29 13:28
还是从事IT
签了很苛刻的合同。不能提公司名字，不能说工作内容。所有工作都得保密。不能私自开任 ...

lz厉害啊，能做到这种程度在澳洲少见了，现在在投行一年package 350k有了吧？

三菱aidem

能分享一下学习什么金融内容吗？

cloud226

wzbear 发表于 2019-6-29 11:28
还是从事IT
签了很苛刻的合同。不能提公司名字，不能说工作内容。所有工作都得保密。不能私自开任 ...

既然已經被限制自己操作了 lz把模型放出來大家一起學習一下？

cloud226

谙旎 发表于 2018-6-5 09:55
Lg有点拦住不让我说，他总是说我太直接，有点Mean，但是我还是大概说一下。

1。如果你会编程，有兴趣，是 ...

78%，多个stock, 如果只能预测第二个交易日，也就是说，如果需要每天买卖，这个Model其实意义不大。

這個是什麽奇怪的東西 基本上所有的day trader都是做t+0, t+1的操作 你説意義不大？？

flybuyking

这么相信自己
把房子卖了，再管亲戚朋友借个几百万
猛炒，用你78%的模型去炒
成了千万富翁还上啥班啊

不然，老老实实做你的码农别招摇撞骗了

Bluej24

别说胜率了 连我吃树皮的都能做个10年Backtest番几十倍的EA了楼主3个月算不了什么 更别浪费钱投进去了 穷人注定是穷人 我自己目前写的ea用Tds2从2003年harsh Bt到2017年 每年稳定15-25% 平均在20% 最大DD在40%（2008年）连续用了1年多了 BT跟实单几乎一模一样 但是我必须告诉你每年20%真的不算什么 接下来会有人说 每年有20% 几十年我就是富翁了 就问你一句 你敢100%全押进去？我个人是不敢我写的ea但我也不敢全押 5万本金起始 10年后翻6倍 听起来很牛吧？ 但基数才5万 也才30万左右 10年赚30万足迹上一年都20万了 如果你不是高薪族 不建议你再花时间在自动交易了我就是个活生生的例子

Bluej24

Zebra1000 发表于 2018-5-30 10:32
楼主的烦扰是：资金小盈利太小，因为手续费等因素。但是资金大的话，有无考虑股票那一日的波动率？貌似楼主 ...

不对 他情况像是写好了ea 但连用tds2做full bt都没有就直接用了3个月 你懂行的都知道fx ea 10年bt都算少了 前提是要用tds2 不能用mt4下载的 各种missing/error bars

joe7752

金融里面从来都不缺数学，而且已经有很多成熟的模型，所谓的现在深度学习那一套根本没优势对比这些成熟 的模型。你的这个模型准确率高的离谱，应该是哪个代码有问题

八月晨天

预测百家乐最实在了

cloud226

Bluej24 发表于 2019-6-30 16:52
别说胜率了 连我吃树皮的都能做个10年Backtest番几十倍的EA了楼主3个月算不了什么 更别浪费钱投进去了 穷人 ...

你验证了一年后还不知道自己的模型胜率是不是足够好？验证过后难道还不加大投入？说到底你的模型应该波动太大 而且回报不够理想 所以没有办法scale up

Bluej24

cloud226 发表于 2019-7-3 11:05
你验证了一年后还不知道自己的模型胜率是不是足够好？验证过后难道还不加大投入？说到底你的模型应该波动 ...

前面有大神提过我就不详说了
就算99%胜率 可是输一把就爆仓 那胜率重要吗？

你的逻辑是假设了赚是赚1块 亏也是亏一块 这样才能用胜率才重要

Blueswan

手續費抵消了嗎

michael128

上杠杆啊，10倍杠杆你一个月就发了

Hetbert

78%相当准了，Random Walk是50%，+28%真棒！

大学金融学教授用ANN模型做的比特币价格预测，比Random Walk就好5%到10%。

https://www.sciencedirect.com/sc ... 19309859?via%3Dihub

谙旎

cloud226 发表于 2019-6-30 16:20
這個是什麽奇怪的東西 基本上所有的day trader都是做t+0, t+1的操作 你説意義不大？？

...

字面上的意思。不是很明显吗？不考虑是否真能达到78%，其他不说，纯Paper trading, 连backtesting都没。如果是长期准确率78%，比如说半年这就属于很厉害，可以致富。一天24小时，意义不大。确实有这样的trading模型甚至精确到秒的，直接电脑自动操作买卖。但是一般Trader不应该也不会几百股票每天买卖。买入卖出的手续费至少直接百分之一，利润都要被吃光了。他们也是想买对，而不是经常进进出出的。还有就是Managing Money比啥准确率重要多多多了。一个准确率可能只有35%的trader也能赚很多钱，而准确率比他高一倍的或许会被炒鱿鱼。总而言之如题，结论都是，投行并不会使用这种模型。

关于trading的模型，是这行的你都可以接触无数，都不缺。再简单的，再复杂的，无比Sophisticated的，最后都是鸡肋，不准。there is no perfect trading system.这不是重点，重点是楼主喜欢研究，喜欢学习，是个好开始。我当时也是实话实说。毕竟如楼主当时所说，没经验，不知道模型有没有用。对投行来说，看中的应该是楼主的学习能力，不会是这个模型。

cloud226

谙旎 发表于 2019-7-4 21:15
字面上的意思。不是很明显吗？不考虑是否真能达到78%，其他不说，纯Paper trading, 连backtesting都没。 ...

但是一般Trader不应该也不会几百股票每天买卖。买入卖出的手续费至少直接百分之一

看來你沒有怎麽接觸過professional trader 我們這種自己做的小作坊 一般手續費是3.5-4bp 每天交易量正常都在half mil以上

百分之一的broker fee? 你應該是在說你這樣的retail rate吧。。。

看的出來你應該是金融行業的 但是應該和投行機構關係不大 所以不瞭解也是正常的

谙旎

cloud226 发表于 2019-7-5 16:07
看來你沒有怎麽接觸過professional trader 我們這種自己做的小作坊 一般手續費是3.5-4bp 每天交易量正 ...

确实不理解小作坊，不说了。你其实没有Engage我的意义，你觉得啥模型的超有用，不用跟我说的，直接和楼主联系赚钱去哇。

cloud226

谙旎 发表于 2019-7-5 16:14
确实不理解小作坊，不说了。你其实没有Engage我的意义，你觉得啥模型的超有用，不用跟我说的，直接和楼主 ...

嗯 我就是想説 既然你不懂這一塊 就不要誤導別人 特別如果是discouragement 這樣更不好。

至於小作坊 vs 大公司， 你應該知道大部分day trader都是從大公司出來或者還在大公司全職工作的 能有自己的trading strategy才更加難能可貴

谙旎

cloud226 发表于 2019-7-5 16:43
嗯 我就是想説 既然你不懂這一塊 就不要誤導別人 特別如果是discouragement 這樣更不好。

至於小作坊 v ...

我回复楼主正是因为我觉得我算有发言权，如果真的有天才要进行肯定会抢着内推，不是It但完全算得上比他早入行。不属于research, 肯定也怕万一看法有疏漏不全面，耽误了人家（话说谁不想挖掘到鬼才，最好还能挖到自己人team呢），因此答前也跟公司的达人们聊过，统一的意见。所以你已经猜错很多了。别继续推测了。

当年，一年前，我碰巧看到了楼主问题、以业内人的身份，很直接很现实地回答楼主的问题。实话实说，没有像你说的是要打击他。我还详细解释了如果要进投行，需要努力的方向，还透露了内部现状。如果实话和建议是打击的话，直接就可以放弃别进啥投行了。我觉得我也没说错。你可以问下楼主他们行是否用上他的模型了，如果真的如此意义重大。建模的还不应该是在IT Team。其实我真的可以不用回答，老公都嫌我干嘛不认识的人老给啥免费建议，我们的建议真没那么廉价。算我当时闲吧。现在应该不会这么积极了，不认识的人进不进投行又不关我的事。现在的投行也不是当初了。

你一直提Trader啥的，我这错了那又错了，我坚持我的看法，不解释了。Trader和投行并不是等号。楼主是说想进投行的金融投资职位，又建模，所以我当时是理所当然他想进的是Security的的research部门，甚至是Quant Team (是的我真的详细分别聊了这两个部门熟悉的朋友，聊的还都是公认的厉害类型不是随便几个人）。原谅我不了解小作坊Trader 或其他Trader并以此角度来回答楼主的问题（不想继续争论的意思，还讨论什么模型是不是很厉害，谁没建过几个模型。。自己都觉得这简直是没意义的码字，网上争论这个我觉得我很傻）

这贴猪脚不是楼主的模型。还是好好恭喜人家楼主。祝福人家新工作顺利哇。

cloud226

谙旎 发表于 2019-7-5 16:55
我回复楼主正是因为我觉得我算有发言权，如果真的有天才要进行肯定会抢着内推。不是It但完全算得上比他早 ...

不清楚我推測了什麽？ 我只是看到你回答得東西很多都是fundamentally wrong  所以希望不要讓不清楚的人因爲你的言論而誤導，我也沒有否認你的好心

那谁她老公

78%赢，剩下22%就让人输的干干净净，炒股的人不贪心都赔不了

静好如初

恭喜LZ啦～

seaskyv

楼主，牛逼。

tikitaka

wzbear 发表于 2018-5-27 10:19
好的，既然有人问我就大概说一下原理（当然关键的几个坑技巧性的地方暂时不公布）：
我是把每只股票的已 ...

最主要是看你的metric是怎么设定的，这个78%是指预测涨跌的对错吗？

一个比较正确的metric是首先设定一个baseline，比如一个用很简单逻辑形成的模型。
然后这个metric必须用加权重，赚一分钱和亏一块钱都是对错一次，但是对于最后的盈亏是不匹配的。

用baseline 的metric 和 你自己的metric比下就知道了。